Über eFront VaR

Der Private Equity Industrie fehlen maßgeschneiderte Lösungen und Daten, um wertvolle Erkenntnisse zur Risikobewertung zu erhalten. Die verfügbaren Ansätze aus anderen Anlageklassen sind zudem nicht wirklich passend für den Bereich Private Equity. eFront VaR ist in Partnerschaft mit führenden amerikanischen Forschungen entwickelt worden und ist das erste Produkt, welches diese Problemstellung durch simulierte NAV- und Geldflussszenarien über „Bottom-Up“-Risikomodelle für einzelne Geschäfte und Fonds darstellen kann. Nutzen Sie die Simulationsmöglichkeiten von eFront VaR und erhalten Sie detaillierte Daten, um das Risikomanagement in wertvolle Strategieelemente verwandeln zu können.

Die heutigen größten Herausforderungen im Risikomanagement

Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

Teilhafter stehen vermehrt den gesetzlichen Vorgaben gegenüber, verlässliche und genaue VaR-Messungen zu liefern.

Verfügbarkeit von Daten

Eigenständige Private Equity Fonds können keine Methoden des öffentlichen Marktes anwenden, da Daten zu Alternativinvestitionen sehr begrenzt sind.

Genauigkeit

Übliche Ansätze für VaR-Messungen resultieren in einer überbewerteten Volatilität und Korrelation, aufgrund der Nutzung von Proxys, die nicht repräsentativ sind.

Wertschöpfung

Existierende Methoden, welche auf Basis von Fondlevel-Informationen rechnen, bieten nur limitierte Erkenntnisse zu Ertrag/Risiko-Beziehungen und dem Risikomanagement selbst.

Manager-spezifische Bewertungen

Verfügbare VaR-Software und andere Methoden können die Risiken von unterschiedlichen Fondmanagern nicht verlässlich bewerten.

Relevanz

Üblicherweise verfügbare Messmethoden haben Schwierigkeiten damit, die für Private Equity spezifischen Charakteristiken mit einzubeziehen.

Key Product Features

Rigorous Bottom-Up VaR Calculation

Built in partnership with leading academic research, eFront VaR is the first ever product to simulate NAV and cash flow scenarios using a proprietary bottom-up VaR model for single deals and funds, thus eliminating the need for proxies and old aggregated data and thereby promoting greater reliability and accuracy of measurements.

Granular Data

Leverage a comprehensive database containing thousands of transactions since 2000 with detailed information on CF and NAV values, featuring an accurate representation of growth and recession stages.

Intuitive VaR Measurement and Display

eFront VaR features a Monte Carlo Simulation of roughly 10,000 draws based on a pre-imported data set of over 100,000 movements, with results summarized in an easy-to-read histogram.

Tailored Scenario Analysis

eFront’s VaR software allows LPs to feed in their underlying portfolio data, including specific fields such as deal type, sector, age, and performance to date, resulting in realistic scenarios and distribution ranges that they can use to inform investment strategy and portfolio design decisions, such as the impact of making new commitments, secondary transactions and so on.

Portfolio Optimization

Compare the risk-return perspective of investments taking into consideration the deal stage, industry, and size in order to optimize your portfolio and risk management through an in-depth understanding of which investments are the main VaR drivers.

Wie kann eFront VaR Sie beim Risikomanagement für Alternativinvestitionen unterstützen?

Verbesserte Entscheidungsfindung
Zeitersparnis
Vereinheitlichte Regulierungserfüllung
Mehr Zuversicht
Verbesserte Transparenz
24/7 Kundendienst
Die Software von eFront VaR macht es Teilhaftern möglich, ihre eigenen Private Equity Daten in eine vorgefertigte Simulation einzuspeisen. Das hilft dabei, bedeutungsvolle Verteilungs-wahrscheinlichkeiten für eine NAV-Evolution des Portfolios sowie Liquidität zu erschaffen. Szenario-Verteilungen bieten handlungsweisende Daten, auf denen Investitionstaktiken geschaffen werden können.
eFront VaR wurde dazu erschaffen, innere Ruhe zu verbreiten. Zum Aufsetzen werden nur 1 – 2 Tage benötigt, wonach Sie bereit zum Starten sind. Dank der vorgefertigten Datensatz-Konsolidierung von eFront VaR aus verschiedenen vertraulichen Quellen, können Sie direkt damit anfangen, hochwertige Aufgaben durchzuführen, ohne sich Sorgen um Ihre Daten machen zu müssen. Verwenden Sie eFront VaRs vorgefertigte Simulationen, um problemlos Tiefenanalysen zu ihren Private Equity-Investitionen durchzuführen.
eFront VaR wurde entwickelt, um den Regulierungsvoraussetzungen in Private Equity gerecht zu werden. Es soll auf den gängigen VaR-Messungspraktiken aufbauen und Vorschriften spielend leicht erfüllen. Dazu gehören auch Invest Europe und BCVA sowie Standards vorgeschrieben durch Basel III, Solvency II, Pensionsfonds, AIFMD und andere.
Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Einschätzungen zu spezifischen Portfolios durch die VaR-Berechnungen, welche auf den verschiedenen Charakteristiken der darunterliegenden Portfolios basieren. Nutzen Sie VaRs detaillierten Datensatz mit über 6.000 Transaktionen und über 3.000 Handelsvorgängen, um jeden Bedarf nach Proxys oder alten Datensätzen zu eliminieren. Durch eine besondere Behandlung nach Industriesegment und Handelsgröße, können die Daten von eFront VaR die Genauigkeit der VaR-Messungen hinsichtlich spezifischer Investitionen erhöhen.
Mit eFront VaR können Sie alles bis auf die individuellen VaR-Bewertungen herunterbrechen, um ein besseres Verständnis für den Beitrag Ihrer Investitionen auf einem detaillierten Level in der allgemeinen VaR zu erhalten und besondere Erfolgsträger hervorzuheben. Optimieren Sie Ihr Portfolio und minimieren Sie Risiken, dank der dedizierten VaR-Software von eFront.
Nutzen Sie eFronts weltweite professionelle Kundendienst-Teams – jederzeit von überall.

Wichtige Statistiken

1-2
Tage, um das System aufzusetzen
10,000
zufällige Datensätze für jede VaR-Kalkulation
8
individualisierbare Dimensionen
100,000
Transaktionsbewegungen in der darunterliegenden Datenbank, welche stetig wächst

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