À propos d’eFront VaR

Le secteur du private equity manquait de méthodes et de données adaptées permettant de fournir un véritable aperçu de la valeur en risque, les approches disponibles étant empruntées à d’autres classes d’actifs et ne convenant pas totalement au private equity. Conçu en partenariat avec des chercheurs universitaires de premier plan, eFront VaR est le premier produit à offrir une solution reposant sur des scénarios de simulation de la NAV et des flux de trésorerie grâce à un modèle de valeur en risque ascendant exclusif pour les deals individuels et les fonds. Bénéficiez des simulations ascendantes et des données granulaires de VaR pour faire de la gestion des risques une stratégie de création de valeur.

Les principaux défis actuels en matière de gestion des risques

Conformité réglementaire

Les limited partners font face à une pression réglementaire croissante pour fournir des mesures VaR fiables et précises.

Disponibilité des données

Les fonds de private equity autonomes ne peuvent pas appliquer les méthodes du marché public en raison de la rareté des données disponibles sur les investissements alternatifs.

Précision

Les approches habituelles des mesures VaR entraînent une surestimation de la volatilité et de la corrélation, car elles utilisent des variables proxy qui ne sont pas représentatives.

Création de valeur

Les méthodes existantes, établies à partir d’informations disponibles sur les fonds, ne donnent qu’un aperçu limité du rapport risques/rentabilité et de la gestion des risques.

Évaluations propres aux gestionnaires

Les logiciels et méthodologies VaR actuellement disponibles ne permettent pas d'évaluer et de comparer de manière fiable les risques des différents gestionnaires de fonds.

Pertinence

Les techniques de mesure actuellement disponibles peuvent difficilement être adaptées aux caractéristiques spécifiques du private equity.

Principales fonctionnalités du produit

Des mesures VaR ascendantes rigoureuses

Conçu en partenariat avec des chercheurs universitaires de premier plan, eFront VaR est le premier produit à proposer des scénarios de simulation de la NAV et des flux de trésorerie grâce à un modèle VaR ascendant exclusif pour les deals individuels et les fonds, supprimant ainsi le besoin de recourir à des variables proxy et à d’anciennes données agrégées tout en améliorant la fiabilité et la précision des mesures.

Des données granulaires

Bénéficiez d’une base de données complète qui intègre des milliers de transactions effectuées depuis l’année 2000, contenant des informations détaillées sur les valeurs NAV et CF et représentant de manière précise les phases de croissance et de récession.

Mesure et affichage intuitifs de la VaR

eFront VaR utilise une simulation Monte Carlo d'environ 10 000 tirages à partir d’un ensemble de données pré-importées de plus de 100 000 mouvements, les résultats étant résumés dans un histogramme facile à lire.

Des analyses de scénarios sur mesure

Le logiciel eFront VaR permet aux limited partners d’alimenter les données sous-jacentes de leur portefeuille, y compris dans des domaines spécifiques tels que le type d'opération, le secteur, l’âge, la performance actuelle, proposant ainsi des scénarios réalistes et des aires de distribution qui peuvent être utilisés pour étayer la prise de décision en matière de stratégie d’investissement et de construction de portefeuille, comme les répercussions des nouveaux engagements, des opérations secondaires, etc.

Une optimisation du portefeuille

Comparez les profils risques/rentabilité selon la phase, le secteur ou la taille de l’investissement afin d’optimiser votre portefeuille ainsi que la gestion des risques grâce à une compréhension approfondie des investissements générant le plus de valeur en risque.

Quel sera l'impact d’eFront VaR sur la gestion des risques de vos investissements alternatifs ?

Une confiance accrue
Une plus grande transparence
Un meilleur processus décisionnel
Un gain de temps
Une conformité réglementaire simplifiée
Un support client 24 h/24 et 7 j/7
Améliorez considérablement la précision des estimations de vos portefeuilles spécifiques grâce à des mesures VaR basées sur les caractéristiques particulières de votre portefeuille sous-jacent. Bénéficiez de l’ensemble de données granulaires d’eFront VaR contenant plus de 6000 transactions et plus de 3000 deals pour ne plus avoir besoin de recourir à des variables proxy et à d’anciennes données agrégées. Grâce à un traitement spécifique selon le secteur d’activité et l’importance du deal, les données d’eFront VaR améliorent considérablement la précision des mesures VaR portant sur vos investissements spécifiques.
eFront VaR vous permet d’accéder à des évaluations VaR individuelles afin de mieux comprendre les contributions de vos investissements à la VaR globale à un niveau granulaire et de mettre en évidences les facteurs décisifs. Optimisez votre portefeuille en tenant compte de l'exposition au risque des transactions grâce au logiciel VaR dédié d'eFront.
Le logiciel VaR d'eFront permet aux limited partners d’intégrer leurs propres données de private equity dans un outil de simulation prêt à l’emploi afin de dégager des distributions de probabilité pertinentes pour l’évolution de la NAV et de la situation de trésorerie d’un portefeuille. Ces scénarios fournissent des données utiles sur lesquelles fonder les stratégies d’investissement.
eFront VaR a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation ; 1 à 2 jours seulement sont nécessaires pour le déploiement, vous permettant ainsi de démarrer rapidement. Grâce à l'ensemble de données prêtes à l’emploi d’eFront VaR, consolidées à partir de diverses sources fiables, vous pouvez vous concentrer directement sur des tâches à forte valeur ajoutée sans vous soucier des données. Utilisez les simulations prédéfinies d’eFront VaR pour effectuer une analyse approfondie de vos investissements en private equity en toute simplicité.
eFront VaR a été conçu en tenant compte des exigences réglementaires et des normes ayant cours dans le domaine du private equity. Il a été développé en s’appuyant sur les pratiques standards en matière de mesures VaR adaptées au private equity. Le logiciel eFront VaR vous aidera à satisfaire rapidement et facilement aux exigences de conformité d’Invest Europe et BCVA ainsi qu'aux normes établies par Bâle III, Solvabilité II, Supervision for pension funds, l’AIFMD, et autres.
Bénéficiez des services professionnels et des équipes de support d'eFront dans le monde entier, à tout moment, où que vous soyez.

Chiffres clés

1 à 2
Jours pour mettre le système en route
10,000
Tirages aléatoires pour chaque mesure VaR
8
Dimensions personnalisables
100,000
Les mouvements de transactions dans la base de données sous-jacente, un chiffre en constante évolution

Télécharger la brochure

Nous contacter