eFront VaR
プライベートエクイティにおけるリスク管理革命
プライベートエクイティ業界には、VaR（バリュー・アット・リスク）に対する真の洞察を得るための最適な方法やデータがありませんでした。また、他の資産クラスで利用されている方法は、プライベートエクイティには最適な方法ではありません。eFront VaRは、先進の学術研究との協力関係により、独自のボトムアップ型VaRモデルを各取引とファンドに適用して、NAVとキャッシュフローシナリオのシミュレーションを行うことでこの問題に対処する史上初の製品です。eFront VaRのボトムアップ型シミュレーションと詳細なデータを活用して、リスク管理を価値向上戦略へと変えましょう。
規制コンプライアンス
データの可用性
正確性
価値の創出
ファンドマネージャーの具体的評価
関連性
厳密なボトムアップ型VaR計算
eFront VaRは、先進の学術研究との協力関係により、独自のボトムアップ型VaRモデルを各取引とファンドに適用して、NAVとキャッシュフローシナリオのシミュレーションを行う史上初の製品です。これにより、代替データや古い集計データが不要となるため、測定の信頼性と正確性が向上します。
詳細データ
キャッシュフローやNAV（純資産総額）に関する詳細情報を含む2000年以降の膨大なトランザクションが入った包括的なデータベースを利用して、成長および後退局面を正確に反映します。
直感的なVaR測定と表示
eFront VaRは、過去の推移を示す100,000以上のデータセットに基づき、試行回数約10,000回のモンテカルロシミュレーションでポートフォリオ資産価値の変化を算出して、読みやすいヒストグラムに結果を表示します。
自身に合わせたシナリオ分析
LPはeFrontのVaRソフトウェアを使って、基本ポートフォリオ データを取引タイプ、セクター、年数、本日までのパフォーマンスなどの具体的なフィールドに入力して、現実的なシナリオと確率分布を得ることができます。このシナリオは、 新規コミットメントやセカンダリー取引などを行うことの影響のような、投資戦略とポートフォリオ設計の意思決定を知らせるために利用できます。
ポートフォリオ最適化
VaRの主たる牽引役である投資をしっかりと把握してポートフォリオとリスク管理を最適化するために、取引段階、業種、規模を考慮しながら投資をリスク・リターンの視点で比較します。
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