关于eFront VaR

私募股权行业缺乏量身定制的方法和数据让其真正洞察风险价值(VaR),而从其他资产类别借鉴而来的方式并不完全适合私募股权。eFront VaR与领先的学术研究机构合作,是首只旨在解决这些难题的产品,通过专有的自下而上VaR模型为单笔交易和基金模拟NAV和现金流场景。eFront VaR自下而上的模拟方式和粒状数据将帮助您把风险管理转变为价值提升战略。

风险管理当今面临的主要挑战

合规性

LP面临越来越大的监管压力,要求其提供可靠和准确的VaR测量。

数据可用性

由于另类投资数据的匮乏,孤立的私募股权基金无法采用公开市场的方法。

准确性

VaR测量的常用方法将因使用非典型代理而夸大波动性和相关性。

价值创造

从基金级别信息获得的现有方法只能提供有关风险—收益关系和风险管理的有限洞见。

特定经理人的评估

目前可用的VaR软件和方法无法可靠地评估和比较不同基金经理的风险。

相关性

常用的测量技术很难满足私募股权的特定特征。

产品主要特点

严格的自下而上VaR计算

eFront VaR与领先的学术研究组织合作,是首个使用专有的自下而上VaR模型为单笔交易和基金模拟NAV和现金流场景的产品,无需代理和过时的聚合数据,从而提高了测量的可靠性和准确性。

粒状数据

利用自2000年以来数千笔交易的综合数据库,以及CF和NAV值的详细信息,准确呈现了增长和衰退阶段。

直观的VaR测量和展示

eFront VaR采用蒙特卡罗模拟,从超过100,000次变动的预导入数据集中抽取约10,000次样本,并将结果汇总为易于阅读的直方图。

量身定制的场景分析

eFront的VaR软件支持LP加入其相关投资组合的数据,包括如交易类型、行业、年龄和迄今为止业绩等特定数据,从而生成现实场景和分布范围,并影响投资策略和组合设计的决策制定(如新的投资承诺、二次交易等)。

投资组合优化

在对比风险回报时将交易阶段、行业和规模等多因素纳入考虑中,通过深入了解哪些投资是主要的VaR驱动因素来优化您的投资组合和风险管理。

eFront VaR将如何影响您的另类投资风险管理?

优化决策制定
节省时间
优化决策制定
增强信心
简化合规管理
24/7 支持
eFront的VaR软件支持有限合伙人将自己的私募股权数据加入到预制的模拟中,从而为投资组合NAV和现金状况的变化提供有意义的概率分布。场景分布将为您提供有意义的可操作数据,便于制定投资策略。
eFront VaR在设计之初就考虑到了易用性。只需1-2天的部署时间,您即可快速启动并运行。凭借eFront VaR从多个可靠数据源整理合并的开箱即用数据集,您可以直接投入高附加值的任务而无需担心数据质量。eFront VaR的预建模拟让您能够轻松地对私募股权投资开展深入分析。
eFront的VaR软件支持有限合伙人将自己的私募股权数据加入到预制的模拟中,从而为投资组合NAV和现金状况的变化提供有意义的概率分布。场景分布将为您提供有意义的可操作数据,便于制定投资策略。
通过基于您的基础投资组合特定特征的VaR估算,您可以显著提高特定投资组合的计算准确性。eFront VaR的粒状数据集包含超过6000笔交易和3000笔投资,您无需再使用代理或依赖旧的聚合数据。由于对行业细分和交易规模的特定处理,eFront VaR的数据极大地提高了在特定投资方面测量VaR的准确性。
eFront VaR将监管要求和私募股权行业标准纳入设计考量。通过建立标准的VaR测量实践并将其定制到私募股权行业而实现合规。eFront的VaR软件将帮助您快速、轻松地满足Invest Europe和BCVA的合规要求,以及Basel III、Solvency II、 Supervision for pension funds、AIFMD等制定的标准。
您可以在任何时间任何地点获得来自eFront全球专业服务团队的支持。

关键数据

1-2
天启动和运行系统时间
10,000
随机抽样(每个VaR计算)
8
个可自定义维度
100,000
交易活动(基础数据库中),并在持续增长

获取手册

联系我们